Сравнение FPNIX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.25% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и PBSMX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
FPNIX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
FPNIX
PBSMX
Сравнение FPNIX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.84 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.88 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.76 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 10.65 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и PBSMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и PBSMX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и PBSMX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -10.70% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -1.65% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -10.70% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -10.70% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.29% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.88% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.43% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и PBSMX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.67% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.33% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.29% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.86% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.62% | -0.74% |