PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPNIX с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPNIX и IGSB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FPNIX с IGSB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPNIX или IGSB.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPNIX:

2.24

IGSB:

2.93

Коэф-т Сортино

FPNIX:

3.56

IGSB:

4.46

Коэф-т Омега

FPNIX:

1.45

IGSB:

1.61

Коэф-т Кальмара

FPNIX:

3.53

IGSB:

5.43

Коэф-т Мартина

FPNIX:

8.25

IGSB:

15.85

Индекс Язвы

FPNIX:

0.82%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

FPNIX:

3.03%

IGSB:

2.46%

Макс. просадка

FPNIX:

-5.13%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

FPNIX:

-0.50%

IGSB:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPNIX показывает доходность 2.93%, а IGSB немного выше – 2.94%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.43% соответственно.

FPNIX

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.74%

3 года

4.79%

5 лет

3.00%

10 лет

2.59%

IGSB

С начала года

2.94%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.77%

1 год

7.16%

3 года

4.29%

5 лет

2.12%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FPNIX и IGSB

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

FPNIX
FPA New Income Fund
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPNIX и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPNIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPNIX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и IGSB

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IGSB в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPNIX
FPA New Income Fund		3.95%4.39%4.39%2.12%1.21%2.18%2.64%3.10%2.84%2.31%1.87%2.82%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.19%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и IGSB

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и IGSB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и IGSB

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...