PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPNIX с IGSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPNIX (FPA New Income Fund) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Over the past 10 years, FPNIX returned 2.83%/yr vs 2.74%/yr for IGSB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPNIX имеют среднегодовую доходность 2.83%, а акции IGSB немного отстают с 2.74%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%

IGSB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.72%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPNIX и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.72%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Correlation

The correlation between FPNIX and IGSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.50

Over the past year, FPNIX and IGSB have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

FPNIX vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.84

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.25

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

13.22

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.79

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.70

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и IGSB

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPNIXIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-13.38%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.46%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-1.46%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-9.46%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-13.38%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.32%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.85%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и IGSB

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPNIXIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.57%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.41%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.92%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

2.93%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.46%

-1.56%

Сравнение комиссий FPNIX и IGSB

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и IGSB

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IGSB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FPNIX and IGSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPNIX has higher volatility (0.75%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs IGSB's -13.38%.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPNIX и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор