Сравнение FPNIX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPNIX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции IGSB немного отстают с 2.75%.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и IGSB
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Доходность на риск
FPNIX vs. IGSB — Ранг доходности на риск
FPNIX
IGSB
Сравнение FPNIX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.24 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.49 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 14.27 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и IGSB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и IGSB
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и IGSB
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -13.38% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -1.46% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -9.46% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -13.38% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.79% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.85% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и IGSB
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.97% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.32% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.29% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.91% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 3.46% | -1.58% |