FPA New Income Fund (FPNIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund (FPNIX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции FPNIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.

FPA New Income Fund (FPNIX) показал доход в -0.02% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPNIX составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был февр. 1980 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 33 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FPNIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 1 февр. 1980 г. с доходностью -6.7%.

FPA New Income Fund has an annualized alpha of 4.43%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund captured 14.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FPNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPNIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA New Income Fund (FPNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FPA New Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA New Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FPA New Income Fund показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 30 окт. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка FPA New Income Fund составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.