PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FPA New Income Fund (FPNIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FPA New Income Fund (FPNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3025441011

CUSIP

302544101

Эмитент

FPA

Дата выпуска

11 июл. 1984 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FPNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Популярные сравнения:
FPNIX с VOO FPNIX с IGSB FPNIX с JPLD FPNIX с FTABX
Популярные сравнения:
FPNIX с VOO FPNIX с IGSB FPNIX с JPLD FPNIX с FTABX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FPA New Income Fund (FPNIX) показал доход в 2.72% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPNIX составила 2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FPNIX

С начала года

2.72%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.75%

3 года

4.72%

5 лет

2.96%

10 лет

2.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%1.55%0.41%0.82%-0.70%2.72%
20240.58%-0.38%0.66%-0.88%1.09%0.76%1.69%1.05%1.04%-1.36%0.75%-0.47%4.58%
20231.45%-0.56%1.13%0.42%-0.10%-0.09%0.56%0.95%0.18%0.06%1.75%1.94%7.91%
2022-0.29%-0.43%-1.02%-0.50%0.03%-0.57%0.69%-0.62%-1.02%-0.38%0.91%0.07%-3.11%
20210.34%0.03%-0.00%0.09%0.21%-0.01%0.20%-0.02%0.17%-0.03%-0.03%-0.14%0.81%
20200.51%0.51%-2.38%1.14%0.62%0.88%0.28%0.27%0.17%0.15%0.15%0.24%2.52%
20190.38%0.10%0.68%0.40%0.62%0.31%0.11%0.61%0.11%0.31%0.11%0.02%3.82%
20180.00%0.20%0.20%0.06%0.40%0.20%0.10%0.30%-0.00%0.13%0.20%0.49%2.31%
20170.20%0.30%0.10%0.20%0.40%0.00%0.40%0.30%0.30%0.05%0.20%0.18%2.67%
2016-0.10%0.20%0.50%0.40%-0.10%0.50%0.25%0.30%0.20%0.10%-0.20%0.45%2.53%
20150.40%-0.00%0.20%0.20%0.10%-0.00%-0.00%-0.30%0.20%-0.20%-0.10%-0.34%0.15%
20140.39%0.19%-0.00%0.19%0.29%0.10%-0.10%0.20%-0.00%0.10%0.10%-0.15%1.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPNIX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPNIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA New Income Fund (FPNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FPA New Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.24
  • За 5 лет: 1.34
  • За 10 лет: 1.46
  • За всё время: 2.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FPA New Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.43$0.43$0.20$0.12$0.22$0.26$0.31$0.28$0.23$0.19$0.29

Дивидендный доход

3.96%4.39%4.39%2.12%1.21%2.18%2.64%3.10%2.84%2.31%1.87%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA New Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.05$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.22
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.19
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FPA New Income Fund показал максимальную просадку в 5.13%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка FPA New Income Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.13%18 авг. 1987 г.4519 окт. 1987 г.135 нояб. 1987 г.58
-4.69%21 окт. 2021 г.25220 окт. 2022 г.21429 авг. 2023 г.466
-3.98%3 июл. 2002 г.269 авг. 2002 г.1213 февр. 2003 г.147
-3.91%30 дек. 1993 г.9511 мая 1994 г.18727 янв. 1995 г.282
-3.71%2 янв. 1992 г.5316 мар. 1992 г.6412 июн. 1992 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...