FPA New Income Fund (FPNIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA New Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FPA New Income Fund (FPNIX) показал доход в -0.16% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPNIX составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был февр. 1980 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 34 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FPNIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 1 февр. 1980 г. с доходностью -6.7%.

FPA New Income Fund: годовая альфа составляет 4.45%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал в 14.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FPNIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPNIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA New Income Fund (FPNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FPA New Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA New Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FPA New Income Fund показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 30 окт. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка FPA New Income Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.