PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.14% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FPNIX и VOO

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FPNIX
FPA New Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FPNIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.55

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.31

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.79

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.83

+0.19

Корреляция

Корреляция между FPNIX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и VOO

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и VOO

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-33.99%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-11.98%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-24.52%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-33.99%

+29.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.55%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.72%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.55%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и VOO

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.34%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.47%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

18.11%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

16.82%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

17.99%

-16.11%