PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPNIX с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с JPLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPNIX или JPLD.

Корреляция

Корреляция между FPNIX и JPLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
11.85%
FPNIX
JPLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPNIX:

2.40

JPLD:

3.52

Коэф-т Сортино

FPNIX:

3.89

JPLD:

5.58

Коэф-т Омега

FPNIX:

1.49

JPLD:

1.80

Коэф-т Кальмара

FPNIX:

3.73

JPLD:

5.91

Коэф-т Мартина

FPNIX:

8.94

JPLD:

26.15

Индекс Язвы

FPNIX:

0.80%

JPLD:

0.27%

Дневная вол-ть

FPNIX:

2.99%

JPLD:

1.97%

Макс. просадка

FPNIX:

-5.32%

JPLD:

-1.17%

Текущая просадка

FPNIX:

-0.60%

JPLD:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.74%.

FPNIX

С начала года

2.61%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.39%

5 лет

3.11%

10 лет

2.56%

JPLD

С начала года

1.74%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPNIX и JPLD

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

FPNIX
FPA New Income Fund
График комиссии FPNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPNIX: 0.45%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPLD: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPNIX и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPNIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPNIX c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPNIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPNIX: 2.40
JPLD: 3.52
Коэффициент Сортино FPNIX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPNIX: 3.89
JPLD: 5.58
Коэффициент Омега FPNIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPNIX: 1.49
JPLD: 1.80
Коэффициент Кальмара FPNIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPNIX: 3.73
JPLD: 5.91
Коэффициент Мартина FPNIX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPNIX: 8.94
JPLD: 26.15

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
3.52
FPNIX
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и JPLD

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JPLD в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPNIX
FPA New Income Fund		4.33%4.39%4.39%2.12%1.21%2.18%2.64%3.10%2.84%2.31%1.87%2.82%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.40%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и JPLD

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-0.21%
FPNIX
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и JPLD

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25%
1.01%
FPNIX
JPLD