Сравнение FPNIX с FPFIX
FPNIX (FPA New Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both mutual funds - FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA, while FPFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by FPA. Over the past 5 years, FPNIX returned 2.98%/yr vs 3.49%/yr for FPFIX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и FPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью 0.04%.
FPNIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.77%
- Всё время*
- 4.45%
FPFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FPNIX FPA New Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FPNIX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 0.23% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 0.04% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FPNIX and FPFIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FPNIX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPNIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
FPNIX
FPFIX
Сравнение FPNIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPNIX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.51 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и FPFIX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPNIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -4.11% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -2.10% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -4.11% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.61% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.94% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и FPFIX
Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 0.52%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPNIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.93% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 2.33% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.36% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Сравнение комиссий FPNIX и FPFIX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и FPFIX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FPFIX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.89% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FPNIX and FPFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPFIX has higher volatility (0.65%) compared to FPNIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs FPFIX's -4.11%.
FPNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPNIX и FPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор