PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPNIX с FPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPNIX (FPA New Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both mutual funds - FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA, while FPFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by FPA. Over the past 5 years, FPNIX returned 2.94%/yr vs 3.50%/yr for FPFIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.11%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%

FPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.17%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPNIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.71%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.11%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between FPNIX and FPFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between FPNIX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTXFPFIX с RWDIX

Доходность на риск

FPNIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.67

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.48

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.95

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

5.70

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.76

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FPFIX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPNIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-4.11%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.10%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-2.10%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-4.11%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.51%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.59%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FPFIX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 0.75%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPNIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.75%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.45%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

2.32%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.08%

-0.18%

Сравнение комиссий FPNIX и FPFIX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FPFIX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FPFIX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.74%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FPNIX and FPFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to FPNIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs FPFIX's -4.11%.

FPNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPNIX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор