PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с PSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с PSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и PSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и PSTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PSTQX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции PSTQX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.58% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX
Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIXPSTQX с BRASX

Сравнение комиссий FPNIX и PSTQX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSTQX в 0.38%.

FPNIX
FPA New Income Fund
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

FPNIX vs. PSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c PSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXPSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.00

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.77

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.81

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. PSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTQX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и PSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXPSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.97

+0.05

Корреляция

Корреляция между FPNIX и PSTQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и PSTQX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью PSTQX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и PSTQX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки PSTQX в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и PSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXPSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-10.47%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.74%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-10.47%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-10.47%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.37%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.32%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и PSTQX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXPSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.50%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.38%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.67%

-0.79%