Сравнение FPEIX с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEIX и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEIX и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -1.78% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 2.72% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
FPEIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.07%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEIX и FPEI
FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
FPEIX vs. FPEI — Ранг доходности на риск
FPEIX
FPEI
Сравнение FPEIX c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEIX | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.04 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.38 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEIX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FPEIX и FPEI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEIX и FPEI
Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 5.09% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEIX и FPEI
Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, примерно равная максимальной просадке FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEIX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -27.51% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.90% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -16.46% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.98% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.10% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEIX и FPEI
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEIX | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.19% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.93% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.55% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.93% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 8.92% | -2.39% |