PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-2.99%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FDHIX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции FDHIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.25% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

FDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-1.42%
1 год
3.53%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

First Trust Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FPFFDHIX с FFAFDHIX с FCTFDHIX с FMYFDHIX с VARBXFDHIX с FTHYFDHIX с DDFLX

Сравнение комиссий FPEIX и FDHIX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FDHIX в 1.01%.

FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. FDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.12

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

4.77

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.11

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.00

-0.18

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FDHIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FDHIX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FDHIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.31%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FDHIX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FDHIX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-20.32%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.21%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-9.09%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-20.32%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.10%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.06%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.75%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FDHIX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеют волатильность 1.28% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.97%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.08%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

3.26%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

4.48%

+2.04%