Сравнение FPEI с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
FPEI и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PFXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.64% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.10% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.
FPEI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PFXF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.
Доходность на риск
FPEI vs. PFXF — Ранг доходности на риск
FPEI
PFXF
Сравнение FPEI c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.63 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 5.98 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PFXF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PFXF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PFXF в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.77% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.96% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PFXF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -35.49% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -6.84% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.80% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.75% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.94% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.90% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PFXF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.17%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.58% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 6.82% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 10.83% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.81% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 13.16% | -4.23% |