PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEIPFXF
Дох-ть с нач. г.10.61%11.04%
Дох-ть за 1 год18.00%18.42%
Дох-ть за 3 года2.46%0.74%
Дох-ть за 5 лет4.24%4.32%
Коэф-т Шарпа4.812.16
Коэф-т Сортино7.963.07
Коэф-т Омега2.141.39
Коэф-т Кальмара1.911.14
Коэф-т Мартина38.4311.38
Индекс Язвы0.47%1.63%
Дневная вол-ть3.79%8.60%
Макс. просадка-27.51%-35.49%
Текущая просадка-0.84%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и PFXF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFXF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 10.61%, а PFXF немного выше – 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
7.79%
FPEI
PFXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFXF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
PFXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.38

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и PFXF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
2.16
FPEI
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFXF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PFXF в 6.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.85%7.89%6.74%4.67%5.19%5.35%6.57%5.93%5.81%5.98%5.92%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFXF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-1.17%
FPEI
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFXF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
2.74%
FPEI
PFXF