PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
7.30%
FPEI
PFXF

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 10.91%.


FPEI

С начала года

10.38%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

5.23%

1 год

15.72%

5 лет (среднегодовая)

4.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFXF

С начала года

10.91%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.67%

1 год

16.59%

5 лет (среднегодовая)

4.15%

10 лет (среднегодовая)

4.63%

Основные характеристики


FPEIPFXF
Коэф-т Шарпа4.231.96
Коэф-т Сортино6.842.75
Коэф-т Омега1.961.35
Коэф-т Кальмара1.981.20
Коэф-т Мартина30.909.93
Индекс Язвы0.51%1.67%
Дневная вол-ть3.72%8.47%
Макс. просадка-27.51%-35.49%
Текущая просадка-1.05%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFXF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

Корреляция между FPEI и PFXF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.231.96
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.842.75
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.961.35
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.981.20
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 30.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.909.93
FPEI
PFXF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
1.96
FPEI
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFXF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PFXF в 6.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.06%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.86%7.89%6.74%4.67%5.19%5.35%6.57%5.93%5.81%5.98%5.92%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFXF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-1.28%
FPEI
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFXF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.91%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
2.66%
FPEI
PFXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab