PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с PFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs 1.51%/yr for PFF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.99%.

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PFF

1 день
0.06%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.80%
1 год
9.06%
3 года*
6.86%
5 лет*
1.51%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.99%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%0.29%

Correlation

The correlation between FPEI and PFF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.48

The correlation between FPEI and PFF shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с GTIPFPEI с AGZD
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

FPEI vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.35

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.95

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.72

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

5.34

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-65.55%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.28%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-10.63%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-21.05%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.05%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-5.76%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.70%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.89%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.99%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

5.06%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.74%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

10.30%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

12.66%

-3.81%

Сравнение комиссий FPEI и PFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and PFF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (1.99%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PFF's -65.55%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs 1.51% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.47% for PFF.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.46% for PFF.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор