Сравнение FPEI с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FPEI и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или PFF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PFF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 10.03%, а PFF немного выше – 10.37%.
FPEI
10.03%
-0.64%
4.89%
15.49%
4.08%
N/A
PFF
10.37%
-0.29%
7.03%
16.37%
2.97%
3.68%
Основные характеристики
| FPEI | PFF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 6.74 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.95 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 30.67 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 8.05% |
| Макс. просадка | -27.51% | -65.55% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PFF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между FPEI и PFF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPEI c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PFF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PFF в 6.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.07% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.15% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PFF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PFF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.84%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.