Сравнение FPEI с PFF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock funds. FPEI is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.01%/yr vs 0.90%/yr for PFF. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 2.32%, а PFF немного ниже – 2.26%.
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
PFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.06M | $5.93M | $5.96M | |
| $93.14M | $84.03M | $92.87M |
Сравнение доходности по годам FPEI и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.26% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FPEI and PFF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between FPEI and PFF shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. PFF — Ранг доходности на риск
FPEI
PFF
Сравнение FPEI c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.74 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 1.89 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PFF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -65.55% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.28% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -10.63% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.05% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.75% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -5.74% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.06% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PFF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.67%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.53% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 5.94% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 7.35% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 10.42% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 12.70% | -3.92% |
Сравнение комиссий FPEI и PFF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PFF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности PFF в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and PFF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.53%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PFF's -65.55%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs 0.90% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.39% for PFF.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.46% for PFF.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор