PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и PFF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.20%
19.57%
FPEI
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.05

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.64

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.02

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.67

PFF:

0.81

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.21%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

FPEI:

-1.37%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%.


FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.05
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.64
PFF: 0.48
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPEI: 1.46
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.02
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.67
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.29
FPEI
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-6.84%
FPEI
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.04%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
5.36%
FPEI
PFF