PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и VRP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.20%
37.83%
FPEI
VRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.05

VRP:

1.48

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.64

VRP:

2.08

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

VRP:

1.30

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.02

VRP:

1.94

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.67

VRP:

10.45

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

VRP:

0.79%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.21%

VRP:

5.57%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

FPEI:

-1.37%

VRP:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.90%.


FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и VRP

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.05
VRP: 1.48
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.64
VRP: 2.08
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPEI: 1.46
VRP: 1.30
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.02
VRP: 1.94
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.67
VRP: 10.45

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.48
FPEI
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и VRP

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VRP в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и VRP

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-1.13%
FPEI
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и VRP

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
3.23%
FPEI
VRP