PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEIVRP
Дох-ть с нач. г.10.61%10.92%
Дох-ть за 1 год18.00%16.76%
Дох-ть за 3 года2.46%3.58%
Дох-ть за 5 лет4.24%4.33%
Коэф-т Шарпа4.813.57
Коэф-т Сортино7.965.39
Коэф-т Омега2.141.74
Коэф-т Кальмара1.912.92
Коэф-т Мартина38.4337.33
Индекс Язвы0.47%0.44%
Дневная вол-ть3.79%4.64%
Макс. просадка-27.51%-46.04%
Текущая просадка-0.84%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и VRP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и VRP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 10.61%, а VRP немного выше – 10.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
5.54%
FPEI
VRP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и VRP

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
VRP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 37.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.33

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и VRP

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
3.57
FPEI
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и VRP

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности VRP в 5.95%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.95%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и VRP

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.23%
FPEI
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и VRP

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
1.08%
FPEI
VRP