Сравнение FPEI с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
FPEI и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или VRP.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и VRP
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.20%.
FPEI
10.09%
-0.85%
5.41%
15.55%
4.09%
N/A
VRP
11.20%
0.26%
5.45%
15.47%
4.35%
5.08%
Основные характеристики
| FPEI | VRP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.31 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 6.96 | 5.16 |
| Коэф-т Омега | 1.98 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 32.21 | 35.11 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 3.72% | 4.56% |
| Макс. просадка | -27.51% | -46.04% |
| Текущая просадка | -1.31% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и VRP
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между FPEI и VRP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPEI c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и VRP
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VRP в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.07% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.87% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и VRP
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и VRP
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.85%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.