Сравнение FPEI с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
FPEI и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и VRP
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
FPEI vs. VRP — Ранг доходности на риск
FPEI
VRP
Сравнение FPEI c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.92 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.50 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.41 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и VRP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и VRP
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и VRP
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -46.04% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.95% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -13.76% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.46% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.34% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и VRP
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.82% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.25% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.54% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 14.53% | -5.61% |