PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPEI с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с VRP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

FPEI и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или VRP.

Корреляция

Корреляция между FPEI и VRP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.03

VRP:

1.34

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.74

VRP:

1.95

Коэф-т Омега

FPEI:

1.49

VRP:

1.28

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.08

VRP:

1.79

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.57

VRP:

9.23

Индекс Язвы

FPEI:

0.93%

VRP:

0.83%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.12%

VRP:

5.49%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

FPEI:

0.00%

VRP:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 2.14%, а VRP немного ниже – 2.07%.

FPEI

С начала года

2.14%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.32%

5 лет

6.17%

10 лет

N/A

VRP

С начала года

2.07%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.03%

1 год

7.32%

5 лет

6.81%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPEI и VRP

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и VRP

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности VRP в 5.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.65%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		5.81%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и VRP

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и VRP

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...