PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-3.06%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий FPEIX и FMSDX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.99

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.06

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.80

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FMSDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FMSDX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FMSDX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-21.64%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.94%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.12%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.47%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.87%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.09%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FMSDX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.94%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.00%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

11.87%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

9.75%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

10.61%

-4.09%