PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
3.35%
FPEI
AGZD

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 6.00%.


FPEI

С начала года

10.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.55%

5 лет (среднегодовая)

4.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGZD

С начала года

6.00%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.88%

1 год

7.00%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


FPEIAGZD
Коэф-т Шарпа4.311.82
Коэф-т Сортино6.962.81
Коэф-т Омега1.981.33
Коэф-т Кальмара2.019.34
Коэф-т Мартина32.2127.78
Индекс Язвы0.50%0.26%
Дневная вол-ть3.72%3.94%
Макс. просадка-27.51%-8.45%
Текущая просадка-1.31%-0.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и AGZD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FPEI и AGZD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.311.82
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.962.81
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.981.33
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.019.34
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 32.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.2127.78
FPEI
AGZD

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31
1.82
FPEI
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и AGZD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности AGZD в 6.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.25%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и AGZD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-0.18%
FPEI
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и AGZD

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.85%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
1.13%
FPEI
AGZD