PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и AGZD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FPEI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.82%
24.27%
FPEI
AGZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.07

AGZD:

0.87

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.67

AGZD:

1.30

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

AGZD:

1.15

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.04

AGZD:

2.33

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.82

AGZD:

8.44

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

AGZD:

0.47%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.20%

AGZD:

4.58%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

FPEI:

-1.64%

AGZD:

-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью -0.39%.


FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

AGZD

С начала года

-0.39%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.07%

1 год

3.94%

5 лет

3.65%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и AGZD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.07
AGZD: 0.87
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.67
AGZD: 1.30
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPEI: 1.46
AGZD: 1.15
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.04
AGZD: 2.33
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.82
AGZD: 8.44

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.87
FPEI
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и AGZD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AGZD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
3.81%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и AGZD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-1.31%
FPEI
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и AGZD

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
1.54%
FPEI
AGZD