Сравнение FPEI с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
FPEI и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и AGZD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
FPEI vs. AGZD — Ранг доходности на риск
FPEI
AGZD
Сравнение FPEI c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.58 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.36 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.31 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 14.52 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и AGZD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и AGZD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и AGZD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -8.46% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.14% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -2.23% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.17% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.78% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и AGZD
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.74% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.06% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.47% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.56% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 3.79% | +5.13% |