PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и AGZD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий FPEI и AGZD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

FPEI vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEIAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.36

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.31

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

14.52

-6.14

FPEI vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPEIAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FPEI и AGZD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и AGZD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и AGZD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


FPEIAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-8.46%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-1.14%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-2.23%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.17%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.78%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.34%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и AGZD

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPEIAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.74%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.06%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.47%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.56%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

3.79%

+5.13%