Сравнение FPEI с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
FPEI и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEI или AGZD.
Основные характеристики
| FPEI | AGZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.61% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 18.00% | 7.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 4.81 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 7.96 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 2.14 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 10.04 |
| Коэф-т Мартина | 38.43 | 30.29 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 3.79% | 3.92% |
| Макс. просадка | -27.51% | -8.45% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между FPEI и AGZD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и AGZD
С начала года, FPEI показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и AGZD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPEI c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и AGZD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности AGZD в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.50% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.27% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и AGZD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и AGZD
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.