PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPEIX с CPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с CPXIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEIX или CPXIX.

Корреляция

Корреляция между FPEIX и CPXIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEIX:

1.87

CPXIX:

2.20

Коэф-т Сортино

FPEIX:

2.60

CPXIX:

2.76

Коэф-т Омега

FPEIX:

1.42

CPXIX:

1.50

Коэф-т Кальмара

FPEIX:

1.58

CPXIX:

1.53

Коэф-т Мартина

FPEIX:

6.33

CPXIX:

8.18

Индекс Язвы

FPEIX:

1.03%

CPXIX:

0.87%

Дневная вол-ть

FPEIX:

3.46%

CPXIX:

3.35%

Макс. просадка

FPEIX:

-27.83%

CPXIX:

-25.56%

Текущая просадка

FPEIX:

-1.79%

CPXIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPEIX имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции CPXIX немного отстают с 4.33%.

FPEIX

С начала года

-0.27%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-0.88%

1 год

6.39%

5 лет

4.72%

10 лет

4.55%

CPXIX

С начала года

0.88%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

0.50%

1 год

7.21%

5 лет

3.96%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPEIX и CPXIX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEIX и CPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPEIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPXIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и CPXIX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности CPXIX в 5.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.23%5.60%5.65%5.32%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.58%5.56%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.62%5.56%5.81%5.45%4.90%5.21%5.29%5.92%4.89%5.77%5.91%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и CPXIX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и CPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и CPXIX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеют волатильность 0.98% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...