PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.63% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZXCPXIX с VMBSX

Сравнение комиссий FPEIX и CPXIX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

FPEIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.28

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.65

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

6.77

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.14

-0.32

Корреляция

Корреляция между FPEIX и CPXIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и CPXIX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и CPXIX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-25.56%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.26%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-20.00%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-25.56%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.72%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.82%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и CPXIX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеют волатильность 1.28% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.16%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.67%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

6.15%

+0.37%