Сравнение FPEIX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEIX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEIX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -1.78% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -2.57% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
FPEIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.07%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEIX и PFFA
FPEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
FPEIX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
FPEIX
PFFA
Сравнение FPEIX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEIX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.70 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.95 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.80 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 2.82 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEIX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.70 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.22 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FPEIX и PFFA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEIX и PFFA
Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 5.09% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEIX и PFFA
Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEIX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -70.52% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -8.54% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -22.70% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.01% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.77% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.43% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEIX и PFFA
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEIX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.52% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 5.31% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 10.02% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 11.49% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 32.17% | -25.64% |