PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPEIX с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с PFFA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPEIX или PFFA.

Корреляция

Корреляция между FPEIX и PFFA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEIX:

2.01

PFFA:

0.88

Коэф-т Сортино

FPEIX:

2.80

PFFA:

1.34

Коэф-т Омега

FPEIX:

1.45

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

FPEIX:

1.70

PFFA:

0.85

Коэф-т Мартина

FPEIX:

6.95

PFFA:

3.22

Индекс Язвы

FPEIX:

1.01%

PFFA:

3.21%

Дневная вол-ть

FPEIX:

3.47%

PFFA:

10.35%

Макс. просадка

FPEIX:

-27.83%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

FPEIX:

-0.77%

PFFA:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.11%.

FPEIX

С начала года

0.77%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.00%

5 лет

5.19%

10 лет

4.66%

PFFA

С начала года

-1.11%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-2.93%

1 год

9.01%

5 лет

16.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPEIX и PFFA

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEIX и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPEIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEIX c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и PFFA

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PFFA в 9.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.66%5.59%5.63%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.58%5.56%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.63%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и PFFA

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и PFFA

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 0.79%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...