Сравнение FPEIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -1.78% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 11.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 5.07% против 1.75% соответственно.
FPEIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.07%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEIX и BNDX
FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
FPEIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FPEIX
BNDX
Сравнение FPEIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.85 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.19 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.10 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.85 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPEIX и BNDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEIX и BNDX
Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 5.09% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FPEIX и BNDX
Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -16.23% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -2.93% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -15.86% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.83% | -16.23% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.99% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.10% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEIX и BNDX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.74% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.29% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.21% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.81% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 4.05% | +2.48% |