PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEIPGF
Дох-ть с нач. г.10.61%11.35%
Дох-ть за 1 год18.00%17.50%
Дох-ть за 3 года2.46%-1.14%
Дох-ть за 5 лет4.24%1.72%
Коэф-т Шарпа4.811.85
Коэф-т Сортино7.962.58
Коэф-т Омега2.141.35
Коэф-т Кальмара1.910.93
Коэф-т Мартина38.439.73
Индекс Язвы0.47%1.82%
Дневная вол-ть3.79%9.57%
Макс. просадка-27.51%-75.69%
Текущая просадка-0.84%-3.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и PGF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PGF

С начала года, FPEI показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью 11.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
8.19%
FPEI
PGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PGF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
PGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и PGF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
1.85
FPEI
PGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PGF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PGF в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.19%6.14%5.97%4.67%4.90%5.14%5.74%5.32%5.92%5.60%5.92%6.63%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PGF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-3.57%
FPEI
PGF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PGF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
3.17%
FPEI
PGF