Сравнение FPEI с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
FPEI и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.43% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -0.30%.
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PGF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
FPEI vs. PGF — Ранг доходности на риск
FPEI
PGF
Сравнение FPEI c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.42 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.63 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.74 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 1.65 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.42 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PGF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PGF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PGF в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PGF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -75.69% | +48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.69% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -23.41% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.37% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.03% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.10% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PGF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.18%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.30% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.27% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 7.70% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.35% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.99% | -3.07% |