PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и PGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.


FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий FPEI и PGF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

FPEI vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEIPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.40

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.60

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.66

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

1.48

+6.90

FPEI vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPEIPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.40

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между FPEI и PGF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PGF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PGF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


FPEIPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-75.69%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.69%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-23.41%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.71%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.03%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.09%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PGF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPEIPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

4.41%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

7.69%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

11.35%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

11.99%

-3.07%