PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
5.66%
FPEI
PGF

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью 9.26%.


FPEI

С начала года

10.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.55%

5 лет (среднегодовая)

4.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PGF

С начала года

9.26%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

6.76%

1 год

14.60%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

3.66%

Основные характеристики


FPEIPGF
Коэф-т Шарпа4.311.43
Коэф-т Сортино6.962.03
Коэф-т Омега1.981.27
Коэф-т Кальмара2.010.80
Коэф-т Мартина32.217.11
Индекс Язвы0.50%1.95%
Дневная вол-ть3.72%9.67%
Макс. просадка-27.51%-75.69%
Текущая просадка-1.31%-5.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PGF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и PGF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.311.43
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.962.03
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.981.27
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.010.80
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 32.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.217.11
FPEI
PGF

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31
1.43
FPEI
PGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PGF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PGF в 6.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.17%6.14%5.97%4.67%4.90%5.14%5.74%5.32%5.92%5.60%5.92%6.63%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PGF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-5.38%
FPEI
PGF

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PGF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.85%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
3.26%
FPEI
PGF