PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
11.94%
FPEI
PFFA

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 17.69%.


FPEI

С начала года

10.67%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

5.63%

1 год

16.68%

5 лет (среднегодовая)

4.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFFA

С начала года

17.69%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

11.51%

1 год

29.46%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FPEIPFFA
Коэф-т Шарпа4.493.39
Коэф-т Сортино7.354.73
Коэф-т Омега2.041.69
Коэф-т Кальмара2.032.97
Коэф-т Мартина33.9227.47
Индекс Язвы0.49%1.07%
Дневная вол-ть3.69%8.68%
Макс. просадка-27.51%-70.52%
Текущая просадка-0.79%-2.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFFA

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и PFFA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.493.39
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.354.73
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.041.69
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.032.97
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 33.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.9227.47
FPEI
PFFA

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49
3.39
FPEI
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFA

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PFFA в 8.19%


TTM2023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.05%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
8.19%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFA

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-2.27%
FPEI
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFA

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.76%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
2.23%
FPEI
PFFA