PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEIPFFA
Дох-ть с нач. г.10.61%19.36%
Дох-ть за 1 год18.00%31.40%
Дох-ть за 3 года2.46%6.40%
Дох-ть за 5 лет4.24%6.83%
Коэф-т Шарпа4.813.63
Коэф-т Сортино7.965.04
Коэф-т Омега2.141.74
Коэф-т Кальмара1.913.01
Коэф-т Мартина38.4330.23
Индекс Язвы0.47%1.05%
Дневная вол-ть3.79%8.78%
Макс. просадка-27.51%-70.52%
Текущая просадка-0.84%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPEI и PFFA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFA

С начала года, FPEI показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 19.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
14.82%
FPEI
PFFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFFA

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
PFFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFA, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFA, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFA, с текущим значением в 30.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.23

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и PFFA

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
3.63
FPEI
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFA

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности PFFA в 8.80%


TTM2023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
8.80%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFA

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.88%
FPEI
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFA

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
2.18%
FPEI
PFFA