PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и PFFA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.62%
57.29%
FPEI
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.05

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.64

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.02

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.67

PFFA:

3.50

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

PFFA:

2.89%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.21%

PFFA:

10.41%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

FPEI:

-1.37%

PFFA:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.95%.


FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

-2.95%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-5.23%

1 год

10.87%

5 лет

15.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и PFFA

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.05
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.64
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPEI: 1.46
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.02
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.67
PFFA: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.97
FPEI
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFA

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFFA в 9.81%


TTM20242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.81%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFA

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-6.39%
FPEI
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFA

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.04%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
7.33%
FPEI
PFFA