PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEIX с FCPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) and FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) are both funds - FPEIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust, while FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Over the past 5 years, FPEIX returned 2.99%/yr vs 15.12%/yr for FCPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FPEIX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for FCPI.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FCPI с доходностью 11.23%.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.25%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.98%

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEIX и FCPI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.36%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%1.58%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%

Correlation

The correlation between FPEIX and FCPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX
Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX

Доходность на риск

FPEIX vs. FCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.89

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.62

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.82

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

11.56

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FCPI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.89

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FCPI

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIXFCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-37.26%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.88%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-17.44%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.25%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.28%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.38%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.92%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FCPI

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIXFCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.75%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.29%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

11.73%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

16.66%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

20.13%

-13.59%

Сравнение комиссий FPEIX и FCPI

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCPI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FCPI

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FCPI в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.02%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Часто задаваемые вопросы

FPEIX and FCPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to FPEIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FPEIX dropped -27.83% vs FCPI's -37.26%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEIX и FCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор