PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FCPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FCPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FCPI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%1.58%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		-0.24%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FCPI с доходностью -0.24%.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

FCPI

1 день
2.52%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.82%
1 год
15.67%
3 года*
17.96%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX
Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FTECFCPI с FXAIXFCPI с FSELX

Сравнение комиссий FPEIX и FCPI

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCPI в 0.15%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF

Доходность на риск

FPEIX vs. FCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFCPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.38

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.03

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FCPI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FCPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FCPI

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FCPI в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.80%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FCPI

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FCPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-37.26%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-11.98%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.25%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-5.55%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.48%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.55%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FCPI

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.30%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

9.39%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

17.27%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

16.65%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

20.30%

-13.78%