PortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPEI и FPE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.82%
31.84%
FPEI
FPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPEI:

2.07

FPE:

1.48

Коэф-т Сортино

FPEI:

2.67

FPE:

2.07

Коэф-т Омега

FPEI:

1.46

FPE:

1.32

Коэф-т Кальмара

FPEI:

2.04

FPE:

1.70

Коэф-т Мартина

FPEI:

9.82

FPE:

8.09

Индекс Язвы

FPEI:

0.89%

FPE:

1.00%

Дневная вол-ть

FPEI:

4.20%

FPE:

5.48%

Макс. просадка

FPEI:

-27.51%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

FPEI:

-1.64%

FPE:

-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.17%.


FPEI

С начала года

0.23%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.37%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

FPE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-0.82%

1 год

7.70%

5 лет

5.06%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и FPE

И FPEI, и FPE имеют комиссию равную 0.85%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPEI и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPEI c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPEI: 2.07
FPE: 1.48
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPEI: 2.67
FPE: 2.07
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPEI: 1.46
FPE: 1.32
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPEI: 2.04
FPE: 1.70
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPEI: 9.82
FPE: 8.09

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FPE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
1.48
FPEI
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FPE

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FPE в 5.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.91%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FPE

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
-1.90%
FPEI
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FPE

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 3.03%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03%
3.81%
FPEI
FPE