PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.30%.


FPEI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.32%
1 год
6.53%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
Всё время*
4.96%

FPE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.48%
С начала года
1.30%
1 год
5.59%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.74%
Всё время*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.42M$17.29M$17.84M
$6.06M$5.93M$5.96M

Сравнение доходности по годам FPEI и FPE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
2.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
1.30%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%1.74%

Correlation

The correlation between FPEI and FPE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.55

The correlation between FPEI and FPE shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPEI vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPEI c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FPEIFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

5.81

+2.99

FPEI vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FPE

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FPEIFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-33.35%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.08%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-4.66%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.65%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.51%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.30%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FPE

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.67%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FPEIFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.78%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.18%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.91%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.63%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

10.17%

-1.39%

Сравнение комиссий FPEI и FPE

И FPEI, и FPE имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FPE

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FPE в 5.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.98%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.78%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FPEI and FPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPE has higher volatility (0.78%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs FPE's -33.35%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs 2.77% for FPE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI and FPE have the same expense ratio: 0.85% per year.

FPE has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 5.78% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор