PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPEIFPE
Дох-ть с нач. г.10.61%11.96%
Дох-ть за 1 год18.00%19.36%
Дох-ть за 3 года2.46%1.32%
Дох-ть за 5 лет4.24%3.43%
Коэф-т Шарпа4.814.34
Коэф-т Сортино7.966.53
Коэф-т Омега2.141.97
Коэф-т Кальмара1.911.46
Коэф-т Мартина38.4333.49
Индекс Язвы0.47%0.58%
Дневная вол-ть3.79%4.52%
Макс. просадка-27.51%-33.35%
Текущая просадка-0.84%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FPEI и FPE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FPE

С начала года, FPEI показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 11.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
7.64%
FPEI
FPE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и FPE

И FPEI, и FPE имеют комиссию равную 0.85%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 38.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.43
FPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 33.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.49

Сравнение коэффициента Шарпа FPEI и FPE

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
4.34
FPEI
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FPE

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FPE в 5.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.50%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.59%6.04%5.67%4.50%4.88%5.32%6.14%5.39%5.98%5.49%6.00%4.70%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FPE

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.54%
FPEI
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FPE

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.57%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
1.17%
FPEI
FPE