PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPEI с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
5.91%
FPEI
FPE

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 10.78%.


FPEI

С начала года

10.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.55%

5 лет (среднегодовая)

4.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FPE

С начала года

10.78%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

6.03%

1 год

16.31%

5 лет (среднегодовая)

3.18%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Основные характеристики


FPEIFPE
Коэф-т Шарпа4.313.64
Коэф-т Сортино6.965.43
Коэф-т Омега1.981.77
Коэф-т Кальмара2.011.39
Коэф-т Мартина32.2126.83
Индекс Язвы0.50%0.61%
Дневная вол-ть3.72%4.50%
Макс. просадка-27.51%-33.35%
Текущая просадка-1.31%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPEI и FPE

И FPEI, и FPE имеют комиссию равную 0.85%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FPEI и FPE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPEI c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.313.64
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.965.43
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.981.77
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.011.39
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 32.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.2126.83
FPEI
FPE

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 4.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31
3.64
FPEI
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FPE

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью FPE в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.11%6.04%5.67%4.50%4.88%5.32%6.14%5.39%5.98%5.49%6.00%4.70%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FPE

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.59%
FPEI
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FPE

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.85%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
1.25%
FPEI
FPE