Сравнение FPEI с FPE
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.01%/yr vs 2.77%/yr for FPE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и FPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.30%.
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
FPE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 4.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.42M | $17.29M | $17.84M | |
| $6.06M | $5.93M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам FPEI и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.30% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 1.74% |
Correlation
The correlation between FPEI and FPE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between FPEI and FPE shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. FPE — Ранг доходности на риск
FPEI
FPE
Сравнение FPEI c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.37 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.81 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и FPE
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -33.35% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.08% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.66% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -19.65% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.51% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.30% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.96% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и FPE
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.67%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.18% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.91% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.63% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 10.17% | -1.39% |
Сравнение комиссий FPEI и FPE
И FPEI, и FPE имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и FPE
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FPE в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.98% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and FPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPE has higher volatility (0.78%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs FPE's -33.35%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs 2.77% for FPE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPEI and FPE have the same expense ratio: 0.85% per year.
FPE has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 5.78% for FPEI.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и FPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор