PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%10.73%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с FDHIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий FPEIX и BBUS

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FPEIX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.98

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.50

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.51

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.01

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.09

Корреляция

Корреляция между FPEIX и BBUS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и BBUS

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BBUS в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и BBUS

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-35.35%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-12.12%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-25.46%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.86%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.57%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.61%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и BBUS

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.39%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.54%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

18.33%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

17.04%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

19.75%

-13.22%