Сравнение FPEI с BOIL
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. FPEI is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.07%/yr vs -68.58%/yr for BOIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам FPEI и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -27.94% |
Correlation
The correlation between FPEI and BOIL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between FPEI and BOIL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. BOIL — Ранг доходности на риск
FPEI
BOIL
Сравнение FPEI c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -1.00 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | -1.40 | +11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и BOIL
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -100.00% | +72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -77.83% | +74.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -97.17% | +92.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -99.92% | +83.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -100.00% | +99.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -93.61% | +90.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 55.55% | -54.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и BOIL
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 19.67% | -19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 100.26% | -97.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 111.81% | -108.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 119.02% | -113.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 101.73% | -92.93% |
Сравнение комиссий FPEI и BOIL
FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и BOIL
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and BOIL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -68.58% for BOIL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for BOIL.
FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 1.31% for BOIL.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор