PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FPEI и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.


FPEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.19%
1 год
7.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
2.19%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-27.94%

Correlation

The correlation between FPEI and BOIL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.03

The correlation between FPEI and BOIL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

FPEI vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FPEIBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.87

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-1.00

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-1.40

+11.64

FPEI vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEI и BOIL

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FPEIBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-100.00%

+72.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-77.83%

+74.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-97.17%

+92.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-99.92%

+83.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-100.00%

+99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-93.61%

+90.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

55.55%

-54.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и BOIL

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FPEIBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

19.67%

-19.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

100.26%

-97.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

111.81%

-108.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

119.02%

-113.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

101.73%

-92.93%

Сравнение комиссий FPEI и BOIL

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и BOIL

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Часто задаваемые вопросы


FPEI and BOIL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -68.58% for BOIL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for BOIL.

FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 1.31% for BOIL.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор