Сравнение FPACX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 2.86% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и FPNIX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
FPACX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
FPACX
FPNIX
Сравнение FPACX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.70 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.53 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.33 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 10.08 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.52 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и FPNIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и FPNIX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и FPNIX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -22.95% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.97% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -4.67% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -4.67% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.48% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.86% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.46% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и FPNIX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.08% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 1.64% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 2.65% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 2.41% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 1.88% | +11.30% |