Сравнение FOKFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOKFX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | -5.03% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%.
FOKFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и VWENX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
FOKFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
FOKFX
VWENX
Сравнение FOKFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.82 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.54 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и VWENX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и VWENX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 4.42% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и VWENX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOKFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -36.02% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -8.02% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -20.84% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.90% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.38% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.78% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и VWENX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOKFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.06% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 6.66% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 11.88% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.12% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 11.50% | +13.21% |