PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163892876
CUSIP316389287
ЭмитентFidelity
Дата выпуска13 июн. 2019 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOKFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FOKFX с FOCKX, FOKFX с VIIIX, FOKFX с FLCNX, FOKFX с FFSDX, FOKFX с FBCGX, FOKFX с VFFVX, FOKFX с FTEC, FOKFX с VTHRX, FOKFX с FXAIX, FOKFX с FBIFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC K6 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.24%
14.94%
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity OTC K6 Portfolio показал доход в 28.59% с начала года и 37.43% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.59%25.82%
1 месяц3.90%3.20%
6 месяцев12.25%14.94%
1 год37.43%35.92%
5 лет (среднегодовая)18.87%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.03%6.95%2.80%-3.64%7.24%6.67%-3.74%1.28%0.49%-0.37%28.59%
20239.53%-2.21%7.84%1.60%5.52%5.40%3.87%-1.36%-5.62%-1.13%9.88%4.65%43.48%
2022-9.62%-4.52%2.73%-12.64%-3.73%-7.81%9.31%-3.59%-9.30%5.05%6.76%-8.16%-32.32%
20210.58%2.90%0.34%6.07%-1.01%6.37%2.41%4.62%-8.17%6.90%-0.24%-0.34%21.30%
20202.49%-6.19%-9.71%15.40%7.19%5.83%7.77%11.90%-5.64%-2.79%11.05%5.31%46.99%
20192.40%2.54%-1.81%0.00%3.78%5.33%3.67%16.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FOKFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity OTC K6 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
3.08
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC K6 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.0520192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.05$0.05$0.01$0.00$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC K6 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
0
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC K6 Portfolio показал максимальную просадку в 37.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity OTC K6 Portfolio составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.76%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.555
-29.49%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-14.58%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-12.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-10.89%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.3116 нояб. 2021 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC K6 Portfolio составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
3.89%
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)