PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163892876

CUSIP

316389287

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 июн. 2019 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOKFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FOKFX с FOCKX FOKFX с VIIIX FOKFX с FLCNX FOKFX с FFSDX FOKFX с FBCGX FOKFX с VFFVX FOKFX с FXAIX FOKFX с FTEC FOKFX с VTHRX FOKFX с FBIFX
Популярные сравнения:
FOKFX с FOCKX FOKFX с VIIIX FOKFX с FLCNX FOKFX с FFSDX FOKFX с FBCGX FOKFX с VFFVX FOKFX с FXAIX FOKFX с FTEC FOKFX с VTHRX FOKFX с FBIFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC K6 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
9.23%
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity OTC K6 Portfolio показал доход в 31.78% с начала года и 31.97% за последние 12 месяцев.


FOKFX

С начала года

31.78%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

7.04%

1 год

31.97%

5 лет

18.02%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.03%6.95%2.80%-3.64%7.24%6.67%-3.74%1.28%0.49%-0.37%5.07%31.78%
20239.53%-2.21%7.84%1.60%5.52%5.40%3.87%-1.36%-5.62%-1.13%9.88%4.65%43.48%
2022-9.62%-4.52%2.73%-12.64%-3.73%-7.81%9.31%-3.59%-9.30%5.05%6.76%-8.16%-32.32%
20210.58%2.90%0.34%6.07%-1.01%6.37%2.41%4.62%-8.17%6.90%-0.24%-0.34%21.30%
20202.49%-6.19%-9.71%15.40%7.19%5.83%7.77%11.90%-5.64%-2.79%11.05%5.31%46.99%
20192.40%2.54%-1.81%0.00%3.78%5.33%3.67%16.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOKFX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.712.07
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.272.76
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.203.05
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.5213.27
FOKFX
^GSPC

Fidelity OTC K6 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.07
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC K6 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.0520192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.04$0.05$0.01$0.00$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.15%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC K6 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.22%
-1.91%
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC K6 Portfolio показал максимальную просадку в 37.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity OTC K6 Portfolio составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.76%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.555
-29.49%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-14.58%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.854 дек. 2024 г.103
-12.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-10.89%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.3116 нояб. 2021 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC K6 Portfolio составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
3.82%
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab