PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOKFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с VIIIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между FOKFX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOKFX:

0.22

VIIIX:

0.61

Коэф-т Сортино

FOKFX:

0.51

VIIIX:

1.03

Коэф-т Омега

FOKFX:

1.07

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FOKFX:

0.25

VIIIX:

0.68

Коэф-т Мартина

FOKFX:

0.73

VIIIX:

2.59

Индекс Язвы

FOKFX:

8.49%

VIIIX:

4.94%

Дневная вол-ть

FOKFX:

26.06%

VIIIX:

19.76%

Макс. просадка

FOKFX:

-37.76%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FOKFX:

-10.19%

VIIIX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -0.36%.

FOKFX

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-5.77%

1 год

5.63%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

-0.36%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.00%

5 лет

15.36%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOKFX и VIIIX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOKFX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOKFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOKFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и VIIIX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VIIIX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		0.21%0.20%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.34%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и VIIIX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и VIIIX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...