Сравнение FOKFX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или VIIIX.
Основные характеристики
| FOKFX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.99% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 40.61% | 37.87% |
| Дох-ть за 3 года | 6.64% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 19.36 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 12.45% |
| Макс. просадка | -37.76% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и VIIIX
С начала года, FOKFX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и VIIIX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOKFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и VIIIX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VIIIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 0.21% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.25% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и VIIIX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и VIIIX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.