Сравнение FOKFX с FOCKX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FOKFX returned 18.58%/yr vs 19.63%/yr for FOCKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FOKFX charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность 28.00%, а FOCKX немного ниже – 27.65%.
FOKFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
FOCKX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение доходности по годам FOKFX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 28.00% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 27.65% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 16.90% |
Correlation
The correlation between FOKFX and FOCKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between FOKFX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
FOKFX
FOCKX
Сравнение FOKFX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 5.61 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 24.83 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.74 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и FOCKX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -53.33% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.28% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -24.83% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -36.97% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.38% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.54% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и FOCKX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.62% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.39% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 13.94% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.79% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 22.68% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.46% | +2.17% |
Сравнение комиссий FOKFX и FOCKX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и FOCKX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FOCKX в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.92% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.28% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FOKFX and FOCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to FOCKX (5.39%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор