PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXFOCKX
Дох-ть с нач. г.28.99%18.86%
Дох-ть за 1 год40.61%29.78%
Дох-ть за 3 года6.64%1.85%
Дох-ть за 5 лет19.00%12.67%
Коэф-т Шарпа2.171.41
Коэф-т Сортино2.841.78
Коэф-т Омега1.391.28
Коэф-т Кальмара2.671.26
Коэф-т Мартина8.234.16
Индекс Язвы4.85%6.97%
Дневная вол-ть18.33%20.62%
Макс. просадка-37.76%-53.34%
Текущая просадка-1.73%-9.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FOKFX и FOCKX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FOCKX

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.44%
3.78%
FOKFX
FOCKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FOCKX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.


FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.23
FOCKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.16

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и FOCKX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.41
FOKFX
FOCKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FOCKX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности FOCKX в 0.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.08%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%13.66%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FOCKX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-9.48%
FOKFX
FOCKX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FOCKX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.15% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.04%
FOKFX
FOCKX