PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
-1.89%
FOKFX
FOCKX

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью 16.56%.


FOKFX

С начала года

26.35%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.20%

5 лет (среднегодовая)

18.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FOCKX

С начала года

16.56%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-1.88%

1 год

21.27%

5 лет (среднегодовая)

11.94%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Основные характеристики


FOKFXFOCKX
Коэф-т Шарпа1.701.03
Коэф-т Сортино2.281.36
Коэф-т Омега1.311.21
Коэф-т Кальмара2.141.02
Коэф-т Мартина6.392.92
Индекс Язвы4.89%7.29%
Дневная вол-ть18.32%20.60%
Макс. просадка-37.76%-53.34%
Текущая просадка-3.74%-11.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FOCKX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.


FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FOKFX и FOCKX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.701.03
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.281.36
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.21
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.141.02
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.392.92
FOKFX
FOCKX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.03
FOKFX
FOCKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FOCKX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности FOCKX в 0.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.08%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%13.66%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FOCKX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.74%
-11.22%
FOKFX
FOCKX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FOCKX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.48% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.40%
FOKFX
FOCKX