PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FOCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FOCKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-3.72%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью -3.72%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FOCKX

1 день
4.38%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
1.15%
1 год
31.57%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVXFOKFX с FTEC
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQXFOCKX с VGT

Сравнение комиссий FOKFX и FOCKX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Доходность на риск

FOKFX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFOCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.06

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.31

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.51

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCKX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.07

+0.70

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FOCKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FOCKX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FOCKX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		7.85%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FOCKX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FOCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-90.14%

+52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.55%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-36.97%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.39%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.47%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FOCKX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.11%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.21%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

23.13%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.62%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

288.90%

-264.19%