PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXFBCGX
Дох-ть с нач. г.28.64%36.39%
Дох-ть за 1 год35.26%45.69%
Дох-ть за 3 года6.56%8.00%
Дох-ть за 5 лет18.64%20.89%
Коэф-т Шарпа2.082.57
Коэф-т Сортино2.723.32
Коэф-т Омега1.371.46
Коэф-т Кальмара2.603.33
Коэф-т Мартина7.8013.22
Индекс Язвы4.85%3.69%
Дневная вол-ть18.24%19.02%
Макс. просадка-37.76%-42.92%
Текущая просадка-2.00%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FOKFX и FBCGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FBCGX

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.64%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 36.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
15.41%
FOKFX
FBCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FBCGX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
FBCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и FBCGX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.57
FOKFX
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FBCGX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FBCGX в 0.55%


TTM2023202220212020201920182017
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.55%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FBCGX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-0.60%
FOKFX
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FBCGX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 5.02% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
5.17%
FOKFX
FBCGX