PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FBIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXFBIFX
Дох-ть с нач. г.28.64%14.88%
Дох-ть за 1 год35.26%22.96%
Дох-ть за 3 года6.56%3.61%
Дох-ть за 5 лет18.64%5.89%
Коэф-т Шарпа2.082.53
Коэф-т Сортино2.723.55
Коэф-т Омега1.371.47
Коэф-т Кальмара2.602.62
Коэф-т Мартина7.8016.56
Индекс Язвы4.85%1.55%
Дневная вол-ть18.24%10.14%
Макс. просадка-37.76%-38.83%
Текущая просадка-2.00%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FOKFX и FBIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FBIFX

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.64%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
6.47%
FOKFX
FBIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FBIFX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и FBIFX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.53
FOKFX
FBIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FBIFX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FBIFX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.78%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FBIFX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, примерно равная максимальной просадке FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-1.24%
FOKFX
FBIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FBIFX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
2.69%
FOKFX
FBIFX