Сравнение FOKFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность 25.70%, а FXAIX немного ниже – 25.06%.
FOKFX
25.70%
0.32%
6.94%
31.96%
18.11%
N/A
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
Основные характеристики
| FOKFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.37% | 12.27% |
| Макс. просадка | -37.76% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.23% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и FXAIX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FOKFX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOKFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и FXAIX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 0.21% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и FXAIX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и FXAIX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.