Сравнение FOKFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOKFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FOKFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.64% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 35.26% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.56% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.64% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 12.27% |
| Макс. просадка | -37.76% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и FXAIX
С начала года, FOKFX показывает доходность 28.64%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и FXAIX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOKFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и FXAIX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 0.21% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и FXAIX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и FXAIX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.