PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-3.35%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FOKFX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.58%
1 год
28.77%
3 года*
24.80%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVXFOKFX с FTEC
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FOKFX и FLCNX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FOKFX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.85

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.96

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FLCNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FLCNX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.35%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FLCNX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.07%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.73%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-32.07%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.82%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.76%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FLCNX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

6.72%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.42%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

20.47%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

19.09%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.52%

+4.20%