PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
11.82%
FOKFX
FLCNX

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 35.58%.


FOKFX

С начала года

26.35%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.20%

5 лет (среднегодовая)

18.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLCNX

С начала года

35.58%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

11.82%

1 год

40.19%

5 лет (среднегодовая)

18.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FOKFXFLCNX
Коэф-т Шарпа1.702.62
Коэф-т Сортино2.283.50
Коэф-т Омега1.311.49
Коэф-т Кальмара2.143.67
Коэф-т Мартина6.3916.06
Индекс Язвы4.89%2.50%
Дневная вол-ть18.32%15.35%
Макс. просадка-37.76%-32.07%
Текущая просадка-3.74%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FLCNX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FOKFX и FLCNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.702.62
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.283.50
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.49
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.143.67
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3916.06
FOKFX
FLCNX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.62
FOKFX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FLCNX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FLCNX в 0.39%


TTM2023202220212020201920182017
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FLCNX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.74%
-1.51%
FOKFX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FLCNX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
4.86%
FOKFX
FLCNX