PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с FFSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXFFSDX
Дох-ть с нач. г.28.64%15.80%
Дох-ть за 1 год35.26%24.19%
Дох-ть за 3 года6.56%0.44%
Дох-ть за 5 лет18.64%7.28%
Коэф-т Шарпа2.082.34
Коэф-т Сортино2.723.27
Коэф-т Омега1.371.42
Коэф-т Кальмара2.601.46
Коэф-т Мартина7.8015.07
Индекс Язвы4.85%1.79%
Дневная вол-ть18.24%11.53%
Макс. просадка-37.76%-33.16%
Текущая просадка-2.00%-1.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FOKFX и FFSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FFSDX

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.64%, что значительно выше, чем у FFSDX с доходностью 15.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
5.84%
FOKFX
FFSDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и FFSDX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.


FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
График комиссии FFSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
FFSDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSDX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSDX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSDX, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.07

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и FFSDX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.34
FOKFX
FFSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FFSDX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FFSDX в 1.20%


TTM20232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
1.20%1.39%2.06%2.17%1.06%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FFSDX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FFSDX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FFSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-1.71%
FOKFX
FFSDX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FFSDX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
3.12%
FOKFX
FFSDX