Сравнение FOKFX с FFSDX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both mutual funds - FOKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FFSDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FOKFX returned 15.48%/yr vs 10.61%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FOKFX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и FFSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у FFSDX с доходностью 16.04%.
FOKFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 25.94%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.56%
FFSDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOKFX и FFSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 25.05% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 14.67% |
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 16.04% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 9.09% |
Correlation
The correlation between FOKFX and FFSDX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FOKFX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск
FOKFX
FFSDX
Сравнение FOKFX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOKFX | FFSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.79 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 11.67 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и FFSDX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FFSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -31.03% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.80% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -15.40% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -27.29% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.77% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.34% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и FFSDX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.68% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 12.55% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 14.54% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 15.33% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.06% | +7.68% |
Сравнение комиссий FOKFX и FFSDX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и FFSDX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FFSDX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 4.82% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.36% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
FOKFX and FFSDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOKFX has higher volatility (7.01%) compared to FFSDX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs FFSDX's -31.03%.
FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и FFSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор