PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.64% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FMUEX и VVOAX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FMUEX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.09

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.91

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMUEX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и VVOAX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и VVOAX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-62.08%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-15.08%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-24.05%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-51.80%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.76%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.80%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.54%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и VVOAX

Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.27%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.27%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

22.91%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

21.06%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.20%

-4.45%