PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.06% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHGFMUEX с FMFIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FMUEX и SPY

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMUEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.27

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между FMUEX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и SPY

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и SPY

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-55.19%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.05%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-24.50%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-33.72%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-9.09%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и SPY

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.21% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.50%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.06%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.06%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.92%

+1.83%