PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с FMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUEX с FMFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund) are both mutual funds - FMUEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by RBB Funds, while FMFIX is a Short-Term Bond fund managed by RBB Funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.51%/yr vs 1.26%/yr for FMFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FMUEX charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for FMFIX.

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и FMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у FMFIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FMUEX превзошли акции FMFIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 1.26% соответственно.

FMUEX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.14%
С начала года
16.72%
6 месяцев
16.85%
1 год
35.56%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.51%

FMFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.39%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUEX и FMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		16.72%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		0.90%4.88%0.71%5.43%-6.52%-1.06%3.28%4.78%0.65%1.05%

Correlation

The correlation between FMUEX and FMFIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.12

The correlation between FMUEX and FMFIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

RBB Free Market Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с ^GSPCFMUEX с VOEFMUEX с IMCVXFMUEX с NOIEX
Часто сравнивают с FMFIX:
FMFIX с BILFMFIX с FXNAXFMFIX с GPICXFMFIX с FMNEXFMFIX с STBFXFMFIX с GPARXFMFIX с SWSBX

Доходность на риск

FMUEX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMFIX
Ранг доходности на риск FMFIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXFMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.25

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.43

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.32

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

12.25

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. FMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMFIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и FMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXFMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и FMFIX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и FMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUEXFMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-9.35%

-48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-1.09%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-3.72%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-9.26%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-9.35%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.20%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.22%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.29%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и FMFIX

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUEXFMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.60%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

1.23%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

1.61%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

2.88%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

2.43%

+17.31%

Сравнение комиссий FMUEX и FMFIX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FMFIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и FMFIX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FMFIX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		3.65%3.49%0.71%2.75%1.35%0.37%1.22%1.44%2.45%1.25%0.58%0.39%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.61%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%

Часто задаваемые вопросы

FMUEX and FMFIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMUEX has higher volatility (3.77%) compared to FMFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs FMFIX's -9.35%.

FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUEX и FMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор