Сравнение FMUEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMUEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 3.25% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.69% соответственно.
FMUEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.44%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMUEX и VTI
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FMUEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FMUEX
VTI
Сравнение FMUEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FMUEX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и VTI
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.81% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и VTI
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMUEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.45% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.30% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -25.36% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -35.00% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -5.54% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.08% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.60% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и VTI
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.21% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMUEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.48% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.75% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.02% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.41% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.29% | +1.46% |