PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с DOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Dow Inc. (DOW).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%9.48%
DOW
Dow Inc.		76.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 76.10%.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

DOW

1 день
-2.30%
1 месяц
32.97%
С начала года
76.10%
6 месяцев
81.27%
1 год
25.52%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Dow Inc.

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHGFMUEX с FMFIX
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

FMUEX vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.48

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.03

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.63

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.05

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между FMUEX и DOW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и DOW

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DOW в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
DOW
Dow Inc.		4.30%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и DOW

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-64.37%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-38.69%

+25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-64.37%

+38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-27.64%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-22.49%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

23.27%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и DOW

Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 5.21%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

14.52%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

33.52%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

52.98%

-33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

32.82%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

38.45%

-18.70%