PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.24% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHGFMUEX с FMFIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FMUEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.61

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между FMUEX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и ^GSPC

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-56.78%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.14%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-25.43%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-33.92%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.78%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и ^GSPC

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.21% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.37%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.33%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.90%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

18.05%

+1.70%