Сравнение FMUEX с IMCVX
FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.58%/yr vs 9.49%/yr for IMCVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и IMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции FMUEX превзошли акции IMCVX по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.49% соответственно.
FMUEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.58%
IMCVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам FMUEX и IMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 17.52% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 10.31% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
Correlation
The correlation between FMUEX and IMCVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between FMUEX and IMCVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUEX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск
FMUEX
IMCVX
Сравнение FMUEX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUEX | IMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.50 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 8.30 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUEX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.55 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и IMCVX
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и IMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUEX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -44.22% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.47% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -19.34% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -22.03% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -44.22% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.47% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и IMCVX
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUEX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.77% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.19% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.06% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.39% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.12% | -0.38% |
Сравнение комиссий FMUEX и IMCVX
И FMUEX, и IMCVX имеют комиссию равную 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и IMCVX
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IMCVX в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.59% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.35% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Часто задаваемые вопросы
FMUEX and IMCVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUEX has higher volatility (3.79%) compared to IMCVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs IMCVX's -44.22%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUEX и IMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор