Сравнение FMUEX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMUEX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 3.25% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMUEX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VOE немного отстают с 10.23%.
FMUEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.44%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMUEX и VOE
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
FMUEX vs. VOE — Ранг доходности на риск
FMUEX
VOE
Сравнение FMUEX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUEX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.51 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUEX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMUEX и VOE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и VOE
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.81% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и VOE
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMUEX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -61.50% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.42% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -19.70% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -43.18% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -4.54% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.41% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и VOE
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMUEX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.01% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.77% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.46% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.11% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.84% | +0.91% |