PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74925K8392

Эмитент

RBB Funds

Дата выпуска

31 дек. 2007 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FMUEX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Популярные сравнения:
FMUEX с VOE FMUEX с DOW FMUEX с ^GSPC FMUEX с SPY FMUEX с VTI
Популярные сравнения:
FMUEX с VOE FMUEX с DOW FMUEX с ^GSPC FMUEX с SPY FMUEX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) показал доход в -3.34% с начала года и -0.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMUEX составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMUEX

С начала года

-3.34%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-0.20%

3 года

2.51%

5 лет

10.87%

10 лет

3.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-3.00%-4.92%-3.73%5.43%-3.34%
2024-1.45%3.67%4.73%-5.41%4.46%-0.90%6.99%-0.44%0.77%-1.33%8.67%-9.47%9.18%
20237.58%-1.89%-3.18%-0.85%-2.71%8.20%5.00%-3.00%-4.21%-4.35%8.22%5.58%13.74%
2022-4.12%0.18%1.23%-6.79%2.74%-9.62%8.60%-3.04%-9.25%12.40%4.98%-11.93%-16.45%
20212.76%8.57%5.66%2.97%2.93%-1.06%-0.86%2.17%-2.50%4.43%-2.00%2.71%28.33%
2020-4.41%-10.16%-21.34%14.13%4.08%1.44%3.66%5.04%-3.92%1.17%15.57%4.90%4.44%
20199.86%3.44%-1.80%3.73%-8.90%7.59%0.79%-5.38%4.02%1.99%3.40%-1.45%16.97%
20183.35%-4.59%-0.49%0.65%3.83%0.21%2.75%2.72%-1.47%-8.32%1.41%-15.46%-16.00%
20170.29%1.86%-0.63%0.80%-1.54%2.14%1.13%-1.57%5.68%1.29%2.87%-2.11%10.43%
2016-6.60%0.58%7.53%1.60%1.12%-0.45%4.24%1.19%0.62%-2.70%10.42%-0.96%16.65%
2015-4.64%6.36%0.18%-0.29%1.29%-0.41%-1.34%-5.19%-3.73%6.78%1.69%-10.85%-10.90%
2014-4.30%4.31%1.34%-1.20%1.27%3.53%-3.70%4.32%-4.38%3.49%0.58%-2.11%2.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMUEX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMUEX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBB Free Market U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBB Free Market U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.91$1.63$1.04$0.30$1.01$0.92$0.71$0.83$1.26$0.71

Дивидендный доход

3.96%3.83%4.12%8.26%4.39%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBB Free Market U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка RBB Free Market U.S. Equity Fund составляет 12.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.634
-47.24%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.596
-27.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23712 сент. 2012 г.345
-26.13%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
-24.73%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...