- ISIN
- US74925K8392
- Эмитент
- RBB Fund
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции FMUEX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,694.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) показал доход в 23.37% с начала года и 36.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMUEX составила 11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
RBB Free Market U.S. Equity Fund
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 23.37%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.67%
- Всё время*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FMUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMUEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 2.33% | -4.10% | 8.88% | 3.43% | 2.95% | 0.19% | 2.86% | 23.37% | ||||
| 2025 | 3.26% | -3.00% | -4.92% | -3.73% | 5.11% | 4.73% | 1.16% | 5.73% | 1.01% | -0.12% | 2.57% | 0.97% | 12.79% |
| 2024 | -1.45% | 3.67% | 4.73% | -5.41% | 4.46% | -0.90% | 6.99% | -0.44% | 0.77% | -1.33% | 8.67% | -10.38% | 8.09% |
| 2023 | 7.57% | -1.89% | -3.18% | -0.85% | -2.71% | 8.20% | 5.00% | -3.00% | -4.21% | -4.35% | 8.22% | 8.70% | 17.10% |
| 2022 | -4.12% | 0.18% | 1.23% | -6.79% | 2.74% | -9.62% | 8.60% | -3.04% | -9.25% | 12.40% | 4.98% | -5.63% | -10.47% |
| 2021 | 2.76% | 8.57% | 5.66% | 2.97% | 2.93% | -1.06% | -0.86% | 2.17% | -2.50% | 4.43% | -2.00% | 5.44% | 31.75% |
Метрики бенчмарка
RBB Free Market U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.99, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund captured 111.34% of S&P 500 Index gains and 107.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 111.34%
- Участие в снижении
- 107.89%
Комиссия
Комиссия FMUEX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMUEX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.50 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 10.58 | +7.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Free Market U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.00 | $0.91 | $1.62 | $1.04 | $0.30 | $1.01 | $0.92 | $0.71 | $0.83 | $1.26 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBB Free Market U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 58.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.03%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 9mo | 2y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.31%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.44%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-25.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.70%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FMUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -56.78% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -18.90% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -25.43% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -33.92% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -10.69% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMUEX
Добавьте RBB Free Market U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMUEX