Сравнение FMIMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.14% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и VOO
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FMIMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMIMX
VOO
Сравнение FMIMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.53 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.55 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 7.31 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и VOO
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и VOO
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -33.99% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.98% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -24.52% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.99% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -5.55% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -3.72% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и VOO
FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.58% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.34% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.47% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.11% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.82% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.99% | +1.20% |