Сравнение FMIMX с GENIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и GENIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.29% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и GENIX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Доходность на риск
FMIMX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
FMIMX
GENIX
Сравнение FMIMX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.28 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.87 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.73 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 9.16 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и GENIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и GENIX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности GENIX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и GENIX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и GENIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -39.35% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.80% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -20.74% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -39.35% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -4.20% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -5.72% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.41% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и GENIX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.52% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.44% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.78% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.23% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.52% | +0.67% |