PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIJX с FMIMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMIJX (FMI International Fund) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both mutual funds - FMIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by FMI Funds, while FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds. Over the past 10 years, FMIJX returned 6.17%/yr vs 11.92%/yr for FMIMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIJX charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 6.17% против 11.92% соответственно.

FMIJX

1 день
1.87%
1 месяц
3.57%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.25%
1 год
10.84%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.17%

FMIMX

1 день
2.19%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.27%
6 месяцев
10.62%
1 год
14.04%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIJX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		4.85%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.27%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Correlation

The correlation between FMIJX and FMIMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between FMIJX and FMIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX

Доходность на риск

FMIJX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIJXFMIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.79

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.45

+0.04

FMIJX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FMIMX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FMIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIJXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-59.09%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.80%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-21.31%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-21.31%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-38.07%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-10.44%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.57%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FMIMX

FMI International Fund (FMIJX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеют волатильность 4.68% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIJXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.71%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.38%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

18.67%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.23%

-4.08%

Сравнение комиссий FMIJX и FMIMX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FMIMX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности FMIMX в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		12.48%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		11.69%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Часто задаваемые вопросы

FMIJX and FMIMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.70%) compared to FMIJX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs FMIMX's -59.09%.

FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIJX и FMIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор