PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FSENX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.57%
62.33%
FMIJX
FSENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

FSENX:

-0.61

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

FSENX:

-0.68

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

FSENX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

FSENX:

-0.62

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

FSENX:

-1.78

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

FSENX:

9.02%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

FSENX:

26.30%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

FSENX:

-75.65%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

FSENX:

-18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции FMIJX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.98% соответственно.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

FSENX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-16.57%

5 лет

25.02%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и FSENX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
FSENX: -0.61
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
FSENX: -0.68
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
FSENX: 0.90
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
FSENX: -0.62
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
FSENX: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.61
FMIJX
FSENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FSENX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.35%10.67%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FSENX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FSENX в -75.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FSENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-18.33%
FMIJX
FSENX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FSENX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 11.55%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
18.33%
FMIJX
FSENX