PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с FUSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FUSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.57%
122.37%
FMIJX
FUSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

FUSIX:

0.65

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

FUSIX:

0.99

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

FUSIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

FUSIX:

0.80

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

FUSIX:

2.39

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

FUSIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

FUSIX:

16.92%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

FUSIX:

-34.30%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

FUSIX:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FUSIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FUSIX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.76% соответственно.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

FUSIX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.63%

5 лет

10.32%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и FUSIX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FUSIX в 0.54%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии FUSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUSIX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и FUSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FUSIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUSIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c FUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
FUSIX: 0.65
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
FUSIX: 0.99
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
FUSIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
FUSIX: 0.80
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
FUSIX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FUSIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.65
FMIJX
FUSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FUSIX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund
2.30%2.55%2.43%2.11%1.97%0.68%1.72%1.64%1.02%1.56%1.60%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FUSIX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FUSIX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FUSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-1.13%
FMIJX
FUSIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FUSIX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
10.99%
FMIJX
FUSIX