PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FMI International Fund (FMIJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3029333040

CUSIP

302933304

Эмитент

FMI Funds

Дата выпуска

31 дек. 2010 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия FMIJX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMIJX с FSENX FMIJX с FIGRX FMIJX с VIHAX FMIJX с FUSIX FMIJX с FSPSX FMIJX с FOSFX FMIJX с FZILX FMIJX с BUFIX FMIJX с GSIFX FMIJX с IHDG
Популярные сравнения:
FMIJX с FSENX FMIJX с FIGRX FMIJX с VIHAX FMIJX с FUSIX FMIJX с FSPSX FMIJX с FOSFX FMIJX с FZILX FMIJX с BUFIX FMIJX с GSIFX FMIJX с IHDG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FMI International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.65%
329.10%
FMIJX (FMI International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FMI International Fund показал доход в -4.38% с начала года и -2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMI International Fund составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


FMIJX

С начала года

-4.38%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-5.53%

1 год

-2.45%

5 лет

11.20%

10 лет

3.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.67%1.42%-5.08%-3.26%-4.38%
2024-0.41%1.69%4.34%-0.98%2.82%-3.54%4.38%1.42%0.03%-3.95%3.49%-2.05%6.99%
20239.88%0.43%-0.07%2.90%-1.87%4.07%1.64%-1.19%-1.51%-4.23%5.89%4.79%21.81%
2022-2.08%-2.27%-1.73%-2.99%-0.34%-8.04%5.18%-4.25%-5.71%7.50%7.67%-11.51%-18.67%
2021-1.36%3.48%4.90%3.12%1.48%-0.69%-1.25%0.65%-1.26%2.32%-4.64%6.83%13.82%
2020-3.74%-6.71%-20.10%6.76%3.15%3.60%1.40%3.72%-0.61%-1.44%13.23%4.79%0.06%
20195.34%1.99%0.88%2.93%-4.38%4.39%-0.03%-1.13%1.21%0.78%1.68%2.60%17.11%
20181.36%-3.49%-1.14%2.86%-0.09%-0.30%0.36%1.07%-0.91%-6.86%1.65%-4.05%-9.54%
20172.31%1.34%1.94%1.96%2.48%-0.94%0.95%-0.33%2.13%2.50%-0.78%0.98%15.45%
2016-1.14%-0.93%3.80%0.56%1.42%-0.44%2.89%2.20%0.23%-1.01%0.72%1.40%10.00%
20152.70%3.82%1.25%0.87%0.69%-3.54%0.51%-3.82%-2.85%5.39%1.44%-2.81%3.20%
2014-2.40%3.13%1.16%0.96%1.24%1.43%-1.55%2.17%-1.95%-1.01%2.01%-0.47%4.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMIJX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI International Fund (FMIJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMIJX: -0.21
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.21
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FMIJX: 0.97
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FMIJX: -0.28
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMIJX: -0.88
^GSPC: -0.79

FMI International Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.25
FMIJX (FMI International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMI International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$4.24$1.23$0.00$1.15$2.13$0.55$1.12$0.52$0.96

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24$4.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2014$0.96$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.50%
-12.17%
FMIJX (FMI International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FMI International Fund показал максимальную просадку в 37.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка FMI International Fund составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.45%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-21.77%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.530
-16.37%11 мая 2011 г.7119 авг. 2011 г.12621 февр. 2012 г.197
-14.38%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.450
-13.08%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FMI International Fund составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.18%
7.38%
FMIJX (FMI International Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab