PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с FIVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-2.78%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.83%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.37% соответственно.

FMIJX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.47%
1 год
6.54%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.29%

FIVLX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.83%
6 месяцев
8.80%
1 год
29.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с ICOWFIVLX с HEFA

Сравнение комиссий FMIJX и FIVLX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.70

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.26

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.57

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

10.17

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.70

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FIVLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FIVLX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности FIVLX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.46%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.26%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FIVLX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-65.21%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.44%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-27.49%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-43.43%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.28%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-17.19%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FIVLX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.01%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.01%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.48%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.88%

-2.82%