PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с FIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.18% соответственно.

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с ICOWFIVLX с HEFA

Сравнение комиссий FMIJX и FIVLX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.59

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.13

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.27

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

9.01

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.59

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FIVLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FIVLX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FIVLX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-65.21%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.58%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-27.49%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-43.43%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-6.91%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-17.19%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FIVLX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.52%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.91%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.44%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.47%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.87%

-2.81%