PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIJX с FIVLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMIJX (FMI International Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FMIJX returned 5.97%/yr vs 10.12%/yr for FIVLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMIJX charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 5.97% против 10.12% соответственно.

FMIJX

1 день
-1.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.26%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.97%

FIVLX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.73%
1 год
21.93%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.54%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIJX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		2.93%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		5.88%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Correlation

The correlation between FMIJX and FIVLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.81

The correlation between FMIJX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFXFMIJX с BUFIX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с ICOWFIVLX с HEFA

Доходность на риск

FMIJX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMIJXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.55

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.21

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.23

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

8.15

-5.76

FMIJX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FIVLX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIJXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-65.21%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.44%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-14.48%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-27.49%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-43.43%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.48%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-17.02%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.86%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FIVLX

FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 4.35% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIJXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.33%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.01%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.59%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.66%

-2.51%

Сравнение комиссий FMIJX и FIVLX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FIVLX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FIVLX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.19%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FMIJX
FMI International Fund		12.72%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%

Часто задаваемые вопросы

FMIJX and FIVLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVLX has higher volatility (4.52%) compared to FMIJX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs FIVLX's -65.21%.

FIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIJX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор