PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с BUFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с BUFIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Buffalo International Fund (BUFIX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и BUFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-3.10%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
BUFIX
Buffalo International Fund		-1.00%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям BUFIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.57% соответственно.

FMIJX

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-3.23%
1 год
10.03%
3 года*
7.47%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.26%

BUFIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.05%
3 года*
6.22%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Buffalo International Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с MIEIXBUFIX с TBWIXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJXBUFIX с FZABX

Сравнение комиссий FMIJX и BUFIX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.

BUFIX
Buffalo International Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXBUFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.54

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.86

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.80

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

2.79

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. BUFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXBUFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между FMIJX и BUFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и BUFIX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности BUFIX в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.51%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
BUFIX
Buffalo International Fund		0.86%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и BUFIX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и BUFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXBUFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-55.09%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.85%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-34.93%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-34.93%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-9.28%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.24%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.69%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и BUFIX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.04%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXBUFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.90%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.49%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.17%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.22%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.31%

-2.25%